2025年度/3E04111001 (市大)

【火2】計量経済学上級講義１ <前期>

計量経済学（econometrics）は、経済・ビジネスデータを分析する統計的手法の体系であり、経済学における実証分析の基幹を成す。この講義では、大学院初級レベルの計量経済学として、主に古典的回帰分析とその統計学的基礎を学ぶ。学部レベルの講義と比べ、数学的な厳密さに重きを置く。

担当教員氏名

鹿野 繁樹

科目ナンバリング

EAAPJ5507 (市大)

授業管轄部署

経済学部

授業形態

講義

開講キャンパス

杉本

開講区分

週間授業

配当年次

学年指定なし (市大)

注意: 配当年次は学部・学科によって異なる場合があるので、UNIPAで確認してください。学年指定なしの表記は、要覧等を確認してください。

単位数

2単位 (市大)

注意: 実際の単位数は学部・学科によって異なる場合があるので、必ずUNIPAで確認してください。

到達目標

受講者が到達すべき目標は、次の通りである。 １．計量経済学の基礎である、古典的仮定のもとでの重回帰分析の仕組みを、数式に基づき説明できるようになる。 ２．データと統計ソフトを使い、自ら重回帰分析を実行できるようになる。 ３．この講義で学んだ分析手法を利用している学術論文を読んで、その内容を説明できるようになる。

各授業回の説明

授業	授業内容	事前・事後の学習内容
第1回	イントロダクション／計量経済学の概要、回帰分析の概要、標本の平均・分散（標準偏差）、標本の共分散と相関係数	教科書第1章およびその復習問題
第2回	確率論：確率変数と確率分布(1)／確率変数と確率分布、期待値と分散	教科書第2章およびその復習問題
第3回	確率論：確率変数と確率分布(2)／正規分布、二次元の確率変数	教科書第2章およびその復習問題
第4回	統計的推測(1)／統計的推測の基礎、標本平均の性質	教科書第3章およびその復習問題
第5回	統計的推測(2)／母数の推定、母数の仮説検定	教科書第3章およびその復習問題
第6回	回帰直線と最小2乗法（OLS）／回帰直線、最小2乗法（OLS）、OLSの代数的構造	教科書第4章およびその復習問題
第7回	決定係数／OLS予測値とOLS残差、決定係数	教科書第4章およびその復習問題
第8回	古典的回帰モデルとOLS 推定／回帰分析の古典的仮定、OLS推定	教科書第5章およびその復習問題
第9回	回帰係数の仮説検定／OLS推定量の分布、回帰係数の検定	教科書第5章およびその復習問題
第10回	計量分析ソフトgretl／データ分析の進め方	教科書付録
第11回	重回帰分析(1)／重回帰モデル、多重共線性、自由度修正済み決定係数	教科書第6章およびその復習問題
第12回	重回帰分析(2)／偏回帰係数、コントロール変数	教科書第6章およびその復習問題
第13回	回帰モデルを工夫する(1)／多項式、交差項、対数線形モデルと弾力性	教科書第7章およびその復習問題
第14回	回帰モデルを工夫する(2)／ダミー変数を使った回帰分析	教科書第7章およびその復習問題
第15回	ここまでの復習

事前・事後学習の内容

ほぼ毎回、授業終了後に理解度を確認する復習問題を課す。

成績評価方法

１．試験と復習問題を通して、到達目標の達成度を評価する。 ２．評価は試験80%、復習問題20%の100点満点。 ３．データ分析の基礎概念、および古典的回帰モデルと最小2乗法の理論を説明できることが、合格のための最低基準である。

履修上の注意

データ分析関係の科目は、なるべく履修しておくこと。

教科書

鹿野繁樹『新しい計量経済学：データで因果関係に迫る』、日本評論社

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参考文献

１．東京大学教養学部統計学教室（編）『統計学入門』、東京大学出版会 ２．浅野皙、中村二朗『計量経済学』、有斐閣 ３．山本拓『計量経済学』、新世社 ４．田中隆一『計量経済学の第一歩』、有斐閣 ５．加藤久和『gretlで計量経済分析』、日本評論社 その他、講義中に適宜紹介する。

オフィスアワー

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教員への連絡方法（メールアドレス等）

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